a maioria dos rádios tem dois fios de alimentação... uma é a alimentação de "memória" e a outra, a alimentação para funcionamento...
Do chicote também vêm 2 fios... um que fornece alimentação o tempo todo, e outro cuja corrente é interrompida quando se "desvira" toda a chave (posição de retirada da chave).
No teu caso, o que provavelmente aconteceu é que o fio que fornece alimentação apenas quando o carro está ligado está no memoria e na alimentação do rádio. No meu caso, sempre que mando fazer a instalação do meu som, mando ligar a alimentação e a memoria do radio no fio do chicote que fornece alimentação direto, para evitar que o rádio desligue sempre que se desliga o carro...